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Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex Para ter sucesso, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um ótimo é a compreensão das métricas e dos métodos para calcular o desempenho e os ganhos. As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados. É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e consultores especializados (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é normalmente distribuído. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há 99,7 probabilidades de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de Forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante os cálculos de distribuição normais. Confiabilidade de análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados das trocas de amostras, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são suas expectativas matemáticas e dispersão. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios. Se o sistema de negociação é lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão de valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. E, uma raiz quadrada de dispersões é chamada de desvio padrão, mostrada na sigla matemática como sigma (). A dispersão eo desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução e maior será o risco. De igual modo, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema. Exemplo abaixo é uma avaliação de risco de amostragem para um teste de um sistema de comércio de divisas: Número comercial X (Ganho ou Perda Comercial) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que o matemático A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior, este sistema traz riscos significativos. E matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas de trades, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todas as negociações. Neste caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima 4.26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1. Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) M (XM (X) 2 acima, ela verifica o cálculo da primeira troca em nosso exemplo : Comércio 1: -17.08 4.26 -21.34 e (-21.34) 2 455.39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao padrão Desvio (), que neste caso é 96,71. Assim, o comerciante forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por troca, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode ver-se que o comerciante arrisca cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4.26 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema comercial particular, os comerciantes de divisas podem Também usam distribuição normal e desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a freqüência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram aleatórios e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores. Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante da perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar esse sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio lucrativo para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de ganhos em perdas, mas também a quantidade de lentos que provavelmente ocorrerão consecutivamente. Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é: Onde é a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo do escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população e a pontuação em bruto, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N é o número total de negociações durante uma série R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras P igual a 2 X W x LW é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de trocas perdidas durante uma série As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo ou). R conta o número desse tipo Série. A Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto de destino pode ser. Assim como é importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou maior Série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de negociações. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. Se o escore Z é próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal. A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência Entre os resultados dessas negociações. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais, a fim de ajudar a gerenciar riscos. Razão de Sharpe A Relação de Sharpe, ou a relação de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se ao risco. O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0,10 1,10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0,10 0,90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento em sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto ao usar a Razão de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação. Ratio Sharpe AHPR (1 RFR) SD Quando a AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Uma vez que mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior a Ratio de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Razão Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perder é inferior a 1 por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios. Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso. As matemáticas de Singapura Por Laura Lewis Brown Os pais nos Estados Unidos muitas vezes ouvem (e se estressam) a forma como os alunos em outros países realizam melhores resultados do que nossos filhos em matemática e ciência. Com isso em mente, muitas escolas e homeschoolers estão implementando uma abordagem para o ensino de matemática elementar que é prática comum em Cingapura. A matemática de Cingapura, que se refere aos métodos de ensino ou ao currículo atual usado para o jardim de infância até a sexta série no país das pequenas ilhas, tornou-se popular devido ao ranking superior consistente de Singapore8217s em uma avaliação internacional da conquista de matemática dos alunos chamada Tendências em Matemática e Ciência Internacional Estudo (TIMSS). No último relatório da TIMSS em 2007, Cingapura ficou classificado entre as três maiores pontuações de matemática de quarta e oitava série, enquanto os Estados Unidos ocuparam o nono e décimo primeiro lugar, respectivamente. Mastery, Not Memorization Supporters do crédito de matemática de Singapura os métodos de ensino e currículo de Singapura para seus alunos8217 sucesso. Enquanto a instrução de matemática americana freqüentemente depende de perfuração e memorização de muitas habilidades a cada ano, a matemática de Cingapura concentra-se em crianças, não apenas aprendendo, mas também dominando um número limitado de conceitos por ano escolar. O objetivo é que as crianças tenham um bom desempenho porque entendem o material em um nível mais profundo que não estão apenas aprendendo para o teste. 8220 A sequência de tópicos em matemática de Cingapura foi cuidadosamente construída com base na teoria do desenvolvimento infantil, 8221 diz que Jeffery Thomas, presidente da Singapore Math Inc., o principal produtor de produtos de matemática da Singapura para o mercado americano. 8220 Os meios para o domínio são a resolução de problemas, e a beleza da abordagem é que a maioria dos alunos está bem preparada para abordar tópicos cada vez mais difíceis, como frações e proporções, quando são introduzidos na terceira a quinta série. Esses alunos também estão normalmente prontos para a álgebra e a geometria no ensino médio.8221 Os alunos da mesma sala de aula podem aprender os conceitos a diferentes passos, mas, em última instância, todos os aprendem e ajudam a desenvolver seus próprios fundamentos sólidos para uma maior aprendizagem de matemática. Isso evita a necessidade de retomar quando os alunos se mudam para a próxima série. Thomas e sua esposa, Dawn, um cingalês nativo, ajudaram a trazer matemática de Cingapura para os Estados Unidos no final da década de 1990, adaptando os livros didáticos e as cadernas de trabalho de Singapura para o mercado americano através de sua empresa. Agora, a matemática de Cingapura faz parte do currículo básico das escolas em 40 estados, diz Thomas. Muitas escolas adotaram a matemática de Cingapura como seu núcleo, outras as trouxeram gradualmente, e ainda outras as usam para estudantes talentosos e talentosos, ou para estudantes em dificuldades. O tipo de estudantes que beneficiam de Matemática de Cingapura Não há garantia de que o método de Cingapura fará do seu filho um entendimento de matemática, mas os professores que o usam acreditam que podem ajudar qualquer criança. 8220 A maioria das crianças se beneficiaria deste programa, 8221 explica Kevin Mahoney, um coordenador de currículo de matemática em uma escola particular em Massachusetts, que também mantém um produto de produção de vapor. 8220That8217s por causa da dependência de entender o sentido do número, resolução de problemas e compreensão conceitual do que essas crianças estão fazendo. A matemática de Cingapura exige que as crianças compreendam como algo funciona, como uma divisão longa. Mas eles também vão entender por que a divisão longa funciona, não apenas a forma como, mas o porquê.8221, a matemática de Cingapura também depende muito da visualização, que muitas vezes é negligenciada na sala de aula americana. 8220 No ensino americano de matemática típico, você usa uma abordagem concreta-abstrata. Se I8217m vai ensinar sobre a multiplicação, irei trazer objetos físicos e demonstrar como se multiplicar, depois passar para a abstração de alinhar números em uma equação de multiplicação, 8221, diz Mahoney. Cingapura, por outro lado, apresenta um meio passo entre o concreto e o abstrato chamado de abordagem pictórica. 8220 Solicita aos alunos e professores que dessem um diagrama dos conceitos em curso. Esta não é uma ideia de que a exclusão de 1982 é a de Cingapura, mas é tão bem expressa em uma idéia coerente no currículo de uma maneira abrangente, 8221 ele diz. Os alunos também aprendem a usar o desenho do modelo para resolver os problemas de palavras que muitos de nós lembram com carinho da escola primária. Em vez de tentar imaginar o problema em suas cabeças, em seguida, escrevendo a equação para resolvê-lo, os estudantes em Singapura matemática diagrama os elementos da palavra problema. 8220 O desenho de modelo é realmente emocionante para os americanos porque eles nunca viram nada parecido, 8221 Mahoney diz. 8220 Ele dá aos professores americanos uma ferramenta para ajudar os alunos a decodificar esses problemas de palavras adesivas.8221 Histórias de sucesso Desde que a matemática de Cingapura foi adicionada ao currículo básico da Pennacre Country Day School, uma escola independente K-6 em Wellesley, Massachusetts. Houve uma mudança notável No desempenho do aluno. Mahoney diz que uma avaliação recente encontrou ganhos de 20 percentil no teste padronizado de alunos do terceiro ano em relação às classes anteriores de terceira série. A escola também determinou que 89 por cento dos pais disseram que seus filhos tiveram uma experiência muito positiva com a matemática de Cingapura e eram mais competentes na resolução de problemas e no pensamento aritmético. No Havaí, estudantes e professores da Escola Primária de Shafter também estão levando para a matemática de Cingapura de uma maneira grande. 8220Os alunos apenas agarraram-no porque faz sentido para eles, 8221 diz Robin Martin, diretor da escola de Honolulu que usa matemática de Cingapura em seu currículo K-6. 8220I don8217t exagero: todos os dias uma professora estava entrando no meu escritório e dizendo: 8216Oh, meu Deus, as crianças estão conseguindo isso.8217 As crianças estão tão entusiasmadas com isso. Quando os professores vêem as crianças excitadas, os professores realmente colocam esforços nela. Eles vêem que isso realmente teve um impacto.8221 A Parent8217s Papel em Singapura Matemática Os instrutores de matemática de Cingapura incentivam os pais a serem de mente aberta. A matemática de Cingapura não é o que a maioria dos pais nos Estados Unidos estudou na escola, mas isso não significa que eles precisam resistir a isso. Enquanto você pode querer ajudar seu filho a aprender a tabela de horários do jeito que você fez, você também deve considerar essa abordagem diferente. 8220 Muitos pais querem dizer a seus filhos que não façam um problema de matemática dessa forma, ou eles desencorajam, dizendo que há uma maneira mais fácil, 8221 diz Martin. 8220Parte da matemática de Cingapura é uma criança fazendo o significado da matemática. Só porque os pais entendem, uma maneira não significa que as crianças ganhavam 8217. Outro 22221 Char Forsten, um consultor e escritor que ajuda as escolas a implementar a matemática de Cingapura, explica, quando eu estava na escola, a ênfase estava em obter a resposta correta aqui. A matemática e explicando sua resposta. Essa é uma grande coisa que os pais precisam entender.8221 Podemos querer que nossos filhos obtenham a resposta certa, mas também queremos que eles saibam por que é a resposta certa. Embora a matemática de Singapura possa parecer estranha para você, você ainda pode ajudar seu filho a acessá-la. Se seu filho não está aprendendo matemática de Cingapura na escola, você pode comprar materiais por conta própria. Singaporemath oferece um teste de colocação para determinar onde seu filho pode estar no currículo, para que você possa selecionar o livro certo e a combinação da pasta de trabalho. Esteja ciente, no entanto, de que, embora a prática de problemas seja útil, não pode substituir a aprendizagem na sala de aula. 8220 Olhando para os próprios livros didáticos pode ser enganosa. Os livros didáticos don8217t incluem todo o rico ensino e diálogo que se realizam em uma sala de aula de matemática de Cingapura, 8221, diz Mahoney. 8220Para um olho não treinado, eles parecem simples, mas a matemática envolvida é realmente muito profunda, e isso realmente é extraído na sala de aula de matemática de Cingapura.8221 Independentemente do relacionamento do seu filho com a matemática de Cingapura agora ou no futuro, seu objetivo deveria ser apoiar E incentivar o estilo de aprendizagem de matemática que funciona para eles. 8220 O pai é o apoiante. O pai é o guia ao fazer perguntas, 8221 Forsten diz. Eu acredito que a melhor coisa que podem fazer é questionar seus filhos. Questionar as crianças é uma excelente maneira de desenvolver seus pensamentos.8221 Então, quando sua filha ou filho vem para casa com um problema de matemática que você não entende, simplesmente pergunte o que eles sabem sobre isso, o que eles foram ensinados na escola e assim por diante. Um pai também deve estar aberto para jogar jogos que dependem de habilidades matemáticas e apontar matemática no meio ambiente, como perguntar o que forma os armários de cozinha e outras questões de matemática da vida real. Laura Lewis Brown pegou o erro de escrita assim que ela poderia segurar uma caneta. Durante vários anos, ela escreveu uma coluna nacional em linha sobre relacionamentos, e agora ensina a escrever como professor adjunto. Ela mora em Baltimore com seu marido e três crianças pequenas, que lhe dão muito material para o blog, EarlyMorningMom.